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MUMU789
如果写成策略的话，我会定一条规则：如果短时间内有两个钱包同向开仓，就加入观察名单，但不直接触发买入。刚看到两名交易员开多$ETH，合计588.8853枚，名义价值约113.67万美元，杠杆分别是15倍和25倍。🤖
我这个量化萌新的判断是：这算方向一致的线索，还不算两个独立信号。钱包数量不等于独立决策数量，素材没有交代地址之间的关系，直接给信号打两倍分，我觉得太草率。
这条规则的优点是能筛出资金集中表达方向的时刻。但名义仓位不是实际流入现货的资金，不能把这113.67万美元直接理解成同等规模的现货买盘。
漏洞还在杠杆上。按杠杆倒数粗算，15倍和25倍对应的反向波动空间大约是6.7%和4%，实际强平还受保证金模式等影响。如果价格反向走，那么同步开多也可能变成同步减仓，这是我的风险推演，不是已经发生的事。
所以我更想给规则补上地址独立性和后续持仓变化。换你写这个条件，会要求至少三个独立钱包，还是要求这两个钱包持续持仓一段时间才算有效？
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