Innlegg
墨墨砚砚
为什么回测表现很好，策略进入真实市场后却可能失效？
一个常见原因是过度拟合：反复使用同一份历史数据调整参数，让策略越来越适合过去。
样本外测试就是把一部分历史数据保留下来，在策略规则确定后再进行独立检验。
例如，用 2022—2024 年的数据开发策略，将 2025 年的数据保留用于测试。
但如果反复根据测试结果修改参数，这份数据也会逐渐失去独立性。
更可靠的流程是：训练、验证、最终测试，再通过模拟交易检查实时表现。
记住：历史回测可以提供证据，但不能保证未来盈利。
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!
Dagens markedssnakkis
1#Nvidia kontakter Arm-sjef Haas, intern prognose for ny CEO-kandidat
2#USAs PPI i oktober år-over-år 6,5 % lavere enn forventet
3#Anthropic starter IPO-turné, verdsettelsen har steget til 1,8 billioner dollar
