【Strategie QA Special】Vraag afkomstig van @乐川Fight —— Heeft de aflostijd van spot staking invloed op slimme arbitrage? #NieuwelingenMoetenDitWeten: Hier is alles wat je nodig hebt ✅ Nee. Slimme arbitrage ondersteunt voornamelijk staking opbrengsten van ETH en SOL, beide gebruiken een vloeibare staking methode: na staking van ETH ontvang je BETH, na staking van SOL ontvang je OKSOL, de gestakete activa blijven vloeibaar en ondersteunen snelle aflossing. ➡︎ Daarom kan de strategie op elk moment worden gestopt, zelfs als de prijsverschillen tijdens de uitvoering veranderen. Bij stoppen kun je kiezen om alle spot te behouden of alle spot te verkopen, afhankelijk van je behoeften. ➡︎ Kies je ervoor om alle spot te behouden, dan wordt de gekochte spot teruggeboekt naar je handelsaccount, waarbij BETH en OKSOL blijven genieten van de bijbehorende staking opbrengsten; kies je ervoor om alle spot te verkopen, dan wordt de gekochte spot verkocht en geniet je niet langer van staking opbrengsten. 📚 ETH staking QA https://www.okx.com/zh-hans/help/eth-staking-faq 📚 SOL staking QA https://www.okx.com/zh-hans/help/how-do-i-stake-and-redeem-oksol-crypto

【Strategie QA】Rente-arbitrage: de rente is veranderd, moet je doorgaan met vasthouden? 🧐 Bij het openen van een positie is de financieringsrente erg hoog, maar tijdens het aanhouden verandert de rente, waardoor de oorspronkelijke arbitragemarge ook verandert. Heeft deze strategie op dat moment nog steeds waarde om voort te zetten? —— Vraag afkomstig van: @一土·兑巾 @Gavin— @咖啡奶爸 ❶ Kijk eerst naar de financieringsrente Een hoge APY is gebaseerd op de jaarlijkse referentiewaarde berekend uit de huidige rente, die voortdurend fluctueert. Als de financieringsrente duidelijk daalt, betekent dit dat de toekomstige financieringsinkomsten ook zullen afnemen. ❷ Bereken vervolgens opbrengsten en kosten Na het starten van de strategie worden eerst de vier transactiekosten van spot kopen/verkopen en futures openen/sluiten berekend, als de handelskosten die deze strategie moet dekken. ➡︎ Stel een arbitragestrategie voor waarbij de waarde van spot en futures elk 1000U is. Volgens niveau lv1 is de spot orderuitvoering 0,08%, de futures orderuitvoering 0,02%, en de totale vier transactiekosten bedragen 2U. ➡︎ Als de financieringsrente van de futures in deze strategie 0,1% is, wordt er 8 uur per keer afgerekend, en wordt er per dag verwacht 3U aan financieringsrente te ontvangen (wat de transactiekosten kan dekken). ➡︎ Maar als er ook spot-leningen zijn geopend, moet de leenrente en de aanhoudtijd worden meegenomen om de rente over dezelfde periode te berekenen. Na aftrek van transactiekosten en rente blijft de nettowinst over, en moet worden beoordeeld hoe lang de strategie moet draaien om winstgevend te zijn. 👉 Dus, nadat de rente is veranderd, is de kern het opnieuw berekenen: hoeveel kan er nog verdiend worden, hoeveel moet er nog betaald worden, en hoeveel blijft er uiteindelijk over. #新手必看：这里有你需要的一切

【Strategie QA Special】Vraag afkomstig van @有 余 Deze vraag gaat eigenlijk over: bij extreme marktvolatiliteit veranderen koop- en verkoopprijzen snel, wordt de slippage groter, en kan een aanvankelijk aantrekkelijke arbitragemogelijkheid na uitvoering al niet meer winstgevend zijn. Hoe kun je in zo'n situatie het risico zo veel mogelijk beperken?🔗Gids: https://oyidl.co/ul/DeHG7br 🧐 Dit kan worden bekeken in twee fasen: bij het plaatsen van de order en tijdens het draaien van de strategie ❶ Bij het plaatsen van de order: • Spreidingspercentage: kijk eerst of de huidige spread groot genoeg is en of er voldoende arbitrageruimte is • Kosten zoals transactiekosten, leenrente voor munten: bereken of de resterende winstruimte na aftrek van deze kosten voldoende is • Marktdiepte en verwachte uitvoeringsprijs: bij hevige marktbewegingen verandert het orderboek snel, let erop of de werkelijke uitvoeringsprijs sterk kan afwijken van de verwachting • Instellingen zoals overprijs, wachtrijprijs, automatische ordervolging, controle-interval, pauzedrempel: deze instellingen beïnvloeden of orders aan beide zijden soepel worden uitgevoerd en of de uitvoeringsprijs afwijkt van de verwachting ❷ Tijdens het draaien van de strategie ligt de focus op: • Arbitragewinst: hoeveel is er tot nu toe daadwerkelijk verdiend • Transactiekosten, leenrente: hoeveel kosten zijn er al gemaakt • Totale winst: combineer winst en kosten om te zien hoe de strategie als geheel presteert • Onderhoudsmargepercentage, geschatte liquidatieprijs: kijk of het risico van de huidige positie nog binnen je acceptabele bereik ligt 👉 Simpel gezegd: voor het plaatsen van de order, bepaal eerst of deze arbitrage de moeite waard is; tijdens het draaien, kijk hoeveel je daadwerkelijk hebt verdiend, hoeveel kosten je hebt gemaakt, en of het risico van de positie is toegenomen. #新手必看：这里有你需要的一切

【Strategie QA Special】Vragen afkomstig van @玲珑骰子安红豆 —— Arbitragestrategieën maken gebruik van prijsverschillen of tarieven om mogelijke winstkansen te vinden (Gids: https://oyidl.co/ul/DeHG7br) In theorie bestaat er een arbitragemogelijkheid zolang er een bruikbaar prijsverschil of tarief is, maar of het winstgevend is, hangt ervan af of de arbitrageopbrengst de bijbehorende kosten kan dekken. 🔸 Bijvoorbeeld prijsverschil arbitrage: Tijdens het kopen en verkopen worden handelskosten gemaakt, en het prijsverschil zelf fluctueert voortdurend met de markt. Daarom kan de strategie zich tijdens de uitvoering vooral richten op de verandering van de "prijsverschilratio". Als de werkelijke prijsverschilratio aanhoudend kleiner wordt, betekent dit dat de toekomstige arbitrageruimte ook krimpt; op dat moment kan men, in combinatie met handelskosten en arbitrageopbrengsten, beoordelen of de huidige kans nog de moeite waard is om door te gaan. 🔹 Dan de tariefarbitrage: De kernopbrengst komt van de financieringsrente, dus het is nodig om de verandering van de huidige financieringsrente te volgen. Als de financieringsrente aanhoudend daalt, zal de theoretische arbitrageruimte ook kleiner worden; dan kan men, in combinatie met handelskosten, leenrente en andere kosten, beoordelen of de resterende winstruimte nog voldoende is. Dus het is niet zo dat de strategie een fout maakt en deze vervolgens op een "intelligente manier corrigeert", maar eerst wordt gekeken of de huidige arbitragemogelijkheid nog bestaat: prijsverschil arbitrage kijkt naar de prijsverschilratio, tariefarbitrage kijkt naar de huidige financieringsrente, en in combinatie met de werkelijke opbrengsten en handelskosten wordt beoordeeld of de strategie nog de moeite waard is om voort te zetten. 🌟 【Vang prijsverschillen of tarieven wanneer de kans bestaat, en stop de strategie tijdig wanneer de resterende winstruimte niet voldoende is om de gerelateerde kosten te dekken.】 #新手必看：这里有你需要的一切

【Strategie QA Special】Vraag afkomstig van @Gavin— ——Je moet niet alleen naar de winstkans kijken, maar ook of het langetermijnrendement voldoende is om het risico te dekken. De prestaties van de Martingale-strategie worden beïnvloed door factoren zoals de parameters voor het verhogen van posities, marktvolatiliteit en marktomstandigheden. Daarom is een hoge langetermijnwinstkans op zichzelf niet voldoende om te bepalen of een strategie effectief is. Wat echt moet worden geobserveerd, is of de strategie onder verschillende marktomstandigheden het rendement kan blijven genereren dat de handelskosten dekt, en of het risico altijd binnen een aanvaardbaar bereik blijft. 🔴 Bijvoorbeeld, je kunt vooral letten op: • Langdurig cumulatief rendement: kijken of de strategie na een voldoende lange periode nog steeds positieve opbrengsten behaalt; • Maximale drawdown: kijken hoe groot de maximale terugval kan zijn in ongunstige marktomstandigheden; • De mate van afstemming tussen rendement en risico: of de opbrengsten van een hoge winstkans groot genoeg zijn om verliezen door grote schommelingen te compenseren; • Prestaties onder verschillende marktomstandigheden: inclusief zijwaartse bewegingen, aanhoudende stijgingen en aanhoudende dalingen. Met andere woorden, om te beoordelen of een Martingale-strategie effectief is, moet je niet alleen naar "hoge winstkans" kijken, maar ook of deze over een lange periode, onder verschillende marktomstandigheden en bij grote schommelingen, een rendement kan blijven genereren dat in verhouding staat tot het risico. ➤Winstkans is een resultaatindicator, maar niet de enige maatstaf om de effectiviteit van een strategie te beoordelen. #新手必看：这里有你需要的一切

【Strategie QA Special】Vraag afkomstig van @一土·兑巾 De kern van deze vraag is eigenlijk niet het bekijken van deze parameters, maar wanneer te stoppen. Vanuit het perspectief van het strategiedoel kunnen er meestal twee situaties worden begrepen: 1) Het bereiken van de verwachte winst, dan stoppen we de strategie. Dit kunnen we instellen bij het aanmaken van de strategie met twee parameters: 【Winstdoel per cyclus】Stel het doelrendement per cyclus in. 【Vooraf ingestelde stopconditie】Kies "Na het einde van de cyclus" om de strategie automatisch te stoppen zodra het winstdoel binnen de cyclus is bereikt; kies "Prijs-trigger" om de winst te nemen op basis van een door jezelf verwacht winstdoelprijs. 2) Het bereiken van het maximale verlies dat je kunt verdragen, dan stop je ook de strategie. Geef je strategie een vangnet: als de richting verkeerd is, hoeveel verlies kun je maximaal accepteren? Stel vooraf de "Stop-loss conditie" in en voer de stop-loss uit volgens "marktprijs" of "limietprijs". Dus, wanneer te stoppen, is eigenlijk: stoppen zodra het verwachte rendement is bereikt; stoppen zodra het maximale verlies dat je kunt verdragen is bereikt. Samenvattend, bij verlies is het belangrijkste niet een specifieke indicator, maar de vooraf ingestelde risicogrenzen. Zodra het maximaal te verdragen verlies is bereikt, moet de strategie worden gestopt en niet blijven wachten op een marktherstel. #新手必看：这里有你需要的一切

【Strategie QA Special】Vraagbron @乐川Fight Er is geen beste parameter die voor alle marktomstandigheden geschikt is, en de parameterinstellingen verschillen per persoon. Hoe je ze instelt, hangt af van hoeveel kapitaal je bereid bent voor deze strategie te reserveren en hoeveel maximale drawdown je kunt verdragen. "Maximaal aantal bijposities" hangt ervan af hoeveel dalingsrondes je voor deze strategie wilt opvangen "Vermenigvuldigingsfactor van het bijposeren" bepaalt hoe snel je wilt dat de posities achteraf groeien "Totale investeringslimiet" is hoeveel kapitaal je uiteindelijk in deze strategie wilt steken 📍 Stel dat je 10.000U kapitaal hebt, je plant maximaal 2.000U in te zetten voor deze strategie en je accepteert maximaal 600U verlies voor deze strategie ➜ Eerst moet je op basis van het kapitaal en risicotolerantie, gecombineerd met de afstand tussen bijposities, de grootte van elke bijpositie en het maximale aantal bijposities afleiden. ➜ Vervolgens, bij het berekenen van de vermenigvuldigingsfactor van het bijposeren, moet je overwegen of het kapitaal van de strategie onder verschillende marktomstandigheden tot later kan worden gebruikt. • Een te hoge factor zorgt voor snelle groei van posities op lage niveaus, waardoor de gemiddelde instapkosten duidelijk dalen, maar het kan zijn dat het budget vroegtijdig op is, waardoor er geen extra kapitaal meer is om bij te poseren als de markt verder daalt. • Een te lage factor zorgt ervoor dat het kapitaal langer beschikbaar blijft, maar de toename van posities op lage niveaus beperkt is. Als de markt snel daalt, kan het zijn dat het maximale aantal bijposities eerst wordt bereikt, waardoor er geen ruimte meer is om bij te poseren bij verdere prijsdalingen. Dus parameters worden niet geïsoleerd ingesteld; in wezen bepaal je hiermee: met welk tempo het beperkte kapitaal moet worden ingezet om bij verschillende niveaus van daling een balans te vinden tussen gemiddelde instapkosten, kapitaalgebruik en risicogrenzen. #新手必看：这里有你需要的一切

V: Na aftrek van handelsglijverlies, kosten en de slijtage van de financieringsrente van derivaten, is de lange termijn wiskundige verwachting van de Martingale-strategie altijd negatief vanwege de faillissementsgrens. Is er een afdekkingsoplossing voor dit probleem? @咖啡奶爸 A: Ten eerste, er is geen enkele strategie die absolute winst kan garanderen, maar door parameterinstellingen kan het maximale risico van de strategie worden beheerst, zodat er ruimte is voor marktomkeringen. De Martingale-strategie werkt zo: het elimineert verliezen niet, maar verlaagt de gemiddelde instapprijs door bij lagere niveaus bij te kopen, waardoor de benodigde herstelbeweging na een omkering kleiner wordt. Tegelijkertijd worden het aantal bijkopen en de kapitaalinvestering gecontroleerd om het risico te verminderen. 💡 Stel dat je een longstrategie instelt bij BTC-75000U: • Initiële marge: 1000U • Bij een daling van 2% bijkopen • Marge per bijkoop: 100U • Vermenigvuldiger voor bijkoopbedrag: 1,5 keer • Maximaal aantal bijkopen: 4 ➡︎ Na 4 bijkopen is de totale marge-inleg 1812,5U. Omdat de nieuwe posities tegen een lagere prijs worden gekocht, daalt de gemiddelde instapprijs verder. Op basis hiervan, samen met handelskosten en financieringsrente, wordt de break-even prijs berekend. Zodra de markt omkeert en boven de break-even prijs komt, gaat de strategie winstgevend worden. Maar tijdens het uitvoeren van de strategie nemen het kapitaalgebruik en het potentiële verlies toe met elke bijkoop. Bij een aanhoudende eenzijdige daling kan het zijn dat er een gedwongen liquidatie plaatsvindt voordat de prijs herstelt. Daarom moet de parameterinstelling een balans vinden tussen "het verlagen van de gemiddelde instapprijs" en "het beheersen van kapitaal en risico". Door de afstand, het bedrag en het aantal bijkopen redelijk in te stellen, wordt de benodigde herstelbeweging kleiner, terwijl het maximale risico van de strategie binnen de eigen draagkracht blijft.