Postar
oAdam
一个容易被忽略的宏观警报：美国国债刚录得 1994 年以来最差的一个季度，10 年期收益率飙升 87 个基点、最高冲到 5.31%。
1994 年那次债市崩盘，直接引发了后来的加息周期与一系列新兴市场危机，所以这个「30 年最差」的标签分量很重。
国债收益率是资产定价的锚——它一涨，股票、加密所有风险资产的估值天花板都被压低。
但另一面，债市被砸也说明市场对美元信用和财政可持续性的担忧在升温。
这种担忧对加密是「慢变量利好」：越多人不信任法币体系，越会去找稀缺资产。
短期看，收益率高位是压力；中期看，债务裂缝是叙事燃料。两条线同时存在，别只看一边。
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