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OKX Growth Academy | Coleção de Guias Selecionados
Começando ➊ Se você foi "recomendado" para este artigo, leia este 🔗artigo primeiro https://oyidl.net/ul/ACkbC01 ➋ Guia Completo 🔗para Prevenir Golpes no Círculo de Cripto https://oyidl.net/ul/BmEpi6n ➌ Explore o aplicativo 🔗OKX https://oyidl.me/ul/Fckjid1 trading spot ➊ Entenda a https://oyidl.net/ul/WHmwagq das moedas 🔗que comprou ➋ Por que às vezes você não consegue fugir do tempo 🔗? https://oyidl.me/ul/N0xEL4O ➌ Desde colocar ordens e gerenciar posições até sair 🔗https://oyidl.me/ul/2ilRBXE negociação de contratos ➊ Você está ganhando moedas ou dinheiro 🔗https://oyidl.net/ul/LWFgdPq ➋ Além de castiçais, o que 🔗mais você deve olhar https://oyidl.net/ul/fbGRWMV? ➌ Compreender corretamente https://oyidl.net/ul/anam6xp lucro e prejuízo 🔗❹ Modelo de margem entre moedas: como usá-lo, para quem 🔗é adequado https://oyidl.net/ul/1LjdiYF Dicas diárias de contrato ➊ Preço mais recente, preço do índice, preço 🔗 marcador https://oyidl.net/ul/nsf1UdH
[Sessão de Perguntas e Respostas de Estratégia] Fonte da pergunta: @LechuanFight
— O tempo de resgate do spot staking afetará a arbitragem inteligente? #新手必看: Tudo que você precisa está aqui
✅ Não. Na arbitragem inteligente, ETH e SOL são principalmente suportados para rendimentos de staking, ambos usando métodos de staking líquido: o staking ETH gera BETH, o staking SOL gera OKSOL, e o staking SOL mantém liquidez, com suporte para resgate rápido.
➡︎ Portanto, mesmo que a diferença de preço mude durante a estratégia, você pode parar a estratégia a qualquer momento. Ao parar, pode escolher manter ou vender todas as posições à vista conforme suas necessidades.
➡︎ Se você optar por manter todas as posições à vista, a posição à vista comprada será transferida de volta para a conta de negociação, e a BETH e a OKSOL continuarão a desfrutar das recompensas de staking correspondentes; Se você optar por vender todas as posições à vista, a compra à vista será vendida e não desfrutará mais das recompensas do staking.
📚 QA de staking da ETH https://www.okx.com/zh-hans/help/eth-staking-faq
📚 QA de staking SOL https://www.okx.com/zh-hans/help/how-do-i-stake-and-redeem-oksol-crypto
[Perguntas e Respostas de Estratégia] Arbitragem de Taxa: A taxa mudou, você deve continuar cobrando?
🧐 A taxa de financiamento no momento da abertura de uma posição é alta, mas se a taxa mudar durante o processo de holding, o espaço original de arbitragem também mudará de acordo. Então, neste momento, ainda há valor em continuar executando essa estratégia?
— Fonte: @一土 · Dui Jin @Gavin — @咖啡奶爸
❶ Primeiro, olhe as taxas de financiamento
Um APY alto é um valor de referência anualizado calculado com base na taxa atual de taxas, que irá flutuar continuamente. Se a taxa de financiamento cair significativamente, isso significa que a renda de taxas de financiamento que você pode obter também diminuirá
❷ Então calcule retornos e custos
Após o início da estratégia, as quatro taxas de transação para negociação à vista e abertura e fechamento de contratos são calculadas como custos de transação para cobrir essa estratégia
➡︎ Assuma uma estratégia de arbitragem, com valores tanto à vista quanto contratual em 1000U
No nível 1, as ordens à vista são executadas a 0,08%, as ordens de contrato a 0,02%, e a taxa total das quatro transações é de 2U
➡︎ Se a taxa de financiamento contratual nesta estratégia for 0,1%
Liquidação a cada 8 horas, taxa diária prevista de financiamento de 3U (pode cobrir taxas de transação)
➡︎ No entanto, se você também abriu empréstimos à vista, precisa calcular os juros gerados durante o período considerando a taxa de juros do empréstimo e o período de detenção. Após deduzir taxas e juros, a renda líquida é o lucro real, e você precisa avaliar quanto tempo leva para atingir a lucratividade
👉 Então, quando as taxas mudam, o núcleo é recalcular: quanto mais você pode ganhar depois, quanto ainda precisa pagar e quanto restará no final. #新手必看: Tudo que você precisa está aqui
[Sessão de Perguntas e Respostas de Estratégia] Fonte da pergunta @ You Yu
Essa pergunta é, na verdade, a questão: sob flutuações extremas do mercado, os preços de compra e venda mudam rapidamente, o deslizamento aumenta e o que antes parecia uma boa oportunidade de arbitragem pode não dar mais lucro após a fechadura do negócio. Nessa situação, como minimizar o risco? 🔗 Guia: https://oyidl.co/ul/DeHG7br
🧐 Ele pode ser dividido em duas etapas: a etapa de posicionamento da ordem e a etapa de execução da estratégia
❶ Verifique ao fazer o pedido:
• Taxa de spread: Primeiro, verifique se a diferença de preço atual é grande o suficiente e se há espaço suficiente para arbitragem
• Custos possíveis, como taxas e juros de empréstimos: Após deduzir esses custos, resta margem de lucro suficiente?
• Profundidade do mercado e preço esperado da transação: Durante flutuações acentuadas do mercado, os livros de ordens mudam rapidamente, então preste atenção se o preço real da transação será significativamente diferente das expectativas
• Preço acima do preço, preço da fila, perseguição automática de pedidos, intervalo de verificação, limiar de pausa, etc.: Essas configurações afetam se as ordens de ambos os lados são executadas com sucesso e se o preço da transação se desvia das expectativas
❷ Pontos-chave a observar durante a execução da estratégia:
• Lucro de arbitragem: Quanto foi realmente ganho até agora?
• Taxas, juros de empréstimo: quanto já foi incorrido?
• Retorno total: Junte os benefícios e custos para ver como a estratégia está se comportando como o jogo geral
• Manter a taxa de margem e estimar a liquidação: Verifique se o risco de posição atual ainda está dentro da sua faixa aceitável
👉 Simplificando: antes de fazer um pedido, primeiro verifique se a arbitragem vale a pena; durante a corrida, depois verifique quanto você realmente ganhou, quanto custou e se o risco de posição aumentou. #新手必看: Tudo que você precisa está aqui
[Sessão de Perguntas e Respostas de Estratégia] Fonte da pergunta: @LinglongDiceAnHongdou
— Estratégias de arbitragem usam diferenças de preço ou taxas para encontrar oportunidades de retornos potenciais (Guia: https://oyidl.co/ul/DeHG7br)
Em teoria, enquanto houver uma diferença de preço ou taxa disponível, existem oportunidades de arbitragem, mas a lucratividade depende se os lucros da arbitragem podem cobrir os custos correspondentes.
🔸 Por exemplo, arbitragem de spread de preços:
Taxas de negociação são incorridas durante a negociação, e o próprio spread de preço flutua conforme as mudanças do mercado. Portanto, a estratégia deve focar nas mudanças na "taxa de spread". Se a taxa real de spread continuar estreitando, isso significa que as oportunidades futuras de arbitragem também estão diminuindo; Neste ponto, combinar dados como taxas e lucros de arbitragem para determinar se a oportunidade atual ainda vale a pena ser executada.
🔹 Agora, vamos analisar a arbitragem de taxas:
A principal fonte de renda é a taxa de financiamento, portanto é importante prestar atenção às mudanças atuais na taxa de financiamento. Se a taxa de financiamento continuar caindo, o espaço de arbitragem teórica também diminuirá; Neste ponto, considerando taxas e custos de juros de empréstimos, é necessário determinar se a margem de lucro restante ainda é suficiente.
Portanto, não se trata de cometer um erro na estratégia e depois usar algum método para "corrigir inteligentemente", mas primeiro verificar se a oportunidade atual de arbitragem ainda se mantém: a arbitragem de spread depende da taxa de spread, a arbitragem de taxa depende da taxa de financiamento atual e, combinada com retornos reais e custos de transação, julga se a estratégia ainda vale a pena executar.
🌟 [Capturar spreads ou taxas quando surgirem oportunidades e interromper a estratégia rapidamente quando a margem de lucro restante for insuficiente para cobrir custos relacionados. 】
#新手必看: Tudo que você precisa está aqui
[Sessão Estratégica de Perguntas e Respostas] Fonte de Questions@Gavin—
— Não olhe apenas para as taxas de vitória; você precisa ver se retornos de longo prazo são suficientes para cobrir o risco.
O desempenho da estratégia Martingale é influenciado por fatores como parâmetros de aumento de posição, volatilidade do mercado e condições do mercado. Portanto, uma alta taxa de vitória de longo prazo sozinha não é suficiente para julgar se uma estratégia é eficaz.
O que realmente precisa ser observado é se os retornos da estratégia conseguem cobrir consistentemente os custos de negociação sob diferentes condições de mercado, e se o risco permanece dentro de uma faixa suportável.
🔴 Por exemplo, você pode focar no seguinte:
• Retornos cumulativos de longo prazo: Veja se a estratégia ainda pode alcançar retornos positivos após um período suficiente;
• Redução máxima: Veja quanto de queda a estratégia pode sofrer sob condições de mercado desfavoráveis;
• Grau de correspondência entre retornos e riscos: Se os retornos de uma alta taxa de vitória são suficientes para compensar perdas causadas por flutuações maiores;
• Desempenho em diferentes ambientes de mercado: incluindo aumentos e quedas sustentadas e voláteis.
Em outras palavras, para julgar se uma estratégia Martingale é eficaz, você não deve olhar apenas para a "alta taxa de vitória", mas sim para se ela pode alcançar consistentemente retornos que correspondam aos riscos ao longo de um longo período, sob diferentes condições de mercado e sob volatilidade significativa.
➤ Taxa de vitória é um indicador de resultados, mas não a única medida da eficácia da estratégia. #新手必看: Aqui está tudo que você precisa
[Sessão de Perguntas e Respostas de Estratégia] Fonte da pergunta @Yitu·Duijin
A questão central não é sobre esses parâmetros, mas sim quando parar.
Do ponto de vista dos objetivos estratégicos, geralmente pode ser entendido como duas situações:
1) Parar a estratégia assim que os retornos esperados forem alcançados. Podemos definir dois parâmetros ao criar a estratégia
[Meta de Lucro de Ciclo Único] Defina os retornos da meta para cada ciclo.
[Condições de Parada Pré-definidas] Selecione "Após o Fim do Ciclo", significando que a meta de lucro é atingida dentro do ciclo e a estratégia para automaticamente; Selecione "Gatilho de Preço" para definir o preço-alvo de lucro com base no preço-alvo esperado de lucro.
2) Alcançar a perda máxima que pode suportar e parar a estratégia
Estabeleça uma rede de segurança para sua estratégia. Se a direção estiver errada, a perda máxima que você pode aceitar é essa estratégia. Defina "condições de stop-loss" com antecedência e defina stop-loss com base no "preço de mercado" ou "preço limite".
Dessa forma, o chamado "quando parar" na verdade significa: pare assim que atingir seus retornos esperados; pare quando atingir a perda máxima que pode suportar.
Em resumo, ao enfrentar perdas, a prioridade não deve estar em um único indicador, mas nos limites de risco que você definiu antecipadamente. Quando você atingir a perda máxima tolerável, deve parar a estratégia em vez de esperar uma reversão do mercado. #新手必看: Tudo o que você precisa está aqui
[Sessão de Perguntas e Respostas de Estratégia] Fonte da pergunta: @LechuanFight
Não existe um conjunto ideal para todas as condições de mercado, e as configurações variam de pessoa para pessoa. Como defini-las depende de quanto capital você está disposto a reservar para essa estratégia e de quanto valor máximo de redução pode se arcar.
O "número máximo de aumentos" depende se você está disposto a suportar várias rodadas de quedas com essa estratégia
"Aumentar Valor Múltiplo": Quão rápido você está disposto a crescer sua posição daqui para frente?
"Limite Total de Investimento" — quanto dinheiro você está disposto a investir nessa estratégia
📍 Por exemplo, se você tem 10.000 USD em principal, planeja investir até 2.000 USD nessa estratégia e aceitar uma perda máxima de 600 USD
➜ Primeiro, com base no seu principal e na tolerância ao risco, combinados com o intervalo de aumento, você pode deduzir o valor de cada aumento e o número máximo de aumentos.
➜ Em seguida, ao calcular os múltiplos da posição adicionada, considere se os fundos de estratégia podem ser guardados para uso posterior sob diferentes condições de mercado.
• Se o múltiplo for muito alto, as posições de baixo nível crescem rapidamente e o custo médio de manutenção cai mais perceptivelmente, mas o orçamento de capital pode ser consumido cedo e, quando o mercado continuar a cair, não há capital adicional para adicionar à posição.
• Se o múltiplo for muito baixo, os fundos podem ser mantidos por mais tempo, mas o aumento das posições em níveis baixos é limitado. Se o mercado cair rapidamente, o número de aumentos pode atingir o limite primeiro, não deixando espaço para novos aumentos quando os preços continuarem caindo.
Portanto, esses parâmetros não são definidos isoladamente; essencialmente, eles decidem: como investir fundos limitados em que ritmo para equilibrar o custo médio de posse, a ocupação de capital e os limites de risco durante diferentes graus de crise.
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P: Após deduzir o slippage de negociação, taxas e desgaste das taxas de financiamento derivativo, a estratégia de longo prazo da Mortingale se deve à existência dos limites da falência
Expectativas matemáticas são sempre negativas. Existe uma solução de segurança para esse problema? @咖啡奶爸
R: Primeiro, deve ser explicado que nenhuma estratégia pode garantir lucros absolutos, mas você pode controlar o risco máximo de uma estratégia por meio de configurações de parâmetros, deixando espaço suficiente para reversões do mercado
A estratégia Martingale é assim: ela não elimina perdas, mas reduz o custo médio de manter posições ao adicionar posições em níveis baixos, minimizando a necessidade de uma recuperação após uma reversão do mercado, enquanto controla o número de aumentos e investimentos de capital para reduzir o risco.
💡 Suponha que estabeleça uma estratégia longa quando o BTC está em -75000U:
• Margem inicial para abrir uma posição: 1000U
• Adicionada à posição após uma queda de 2%
• Margem para ordens de posição: 100U
• Aumento de posição múltiplo: 1,5 vezes
• Número máximo de aumentos de posição: 4
➡︎ Após completar 4 posições adicionais, a margem acumulada investida é de 1812,5 USD. Como as novas posições são compradas a preços mais baixos, o custo médio total de manutenção diminuirá ainda mais. Com base nessa base, o preço de equilíbrio é calculado considerando custos de transação, como taxas e taxas de financiamento. Quando o mercado eventualmente reverte e atinge acima do preço de equilíbrio, a estratégia entra na faixa de lucro.
Mas quando a estratégia está em andamento, a cada aumento de posição, a ocupação de capital e as perdas potenciais também aumentam. Se o preço continuar a cair unilateralmente, a liquidação forçada provavelmente é acionada antes da reversão do preço.
Portanto, a definição dos parâmetros exige um trade-off entre "reduzir o custo médio da posição" e "controlar capital e risco." Definir razoavelmente o intervalo, o valor e a frequência de adição de posições reduz o rebote necessário para reversões, mantendo o risco máximo da estratégia dentro de uma faixa suportável. #新手必看: Tudo o que você precisa está aqui
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📘 Estratégia de arbitragem: como aproveitar a diferença de preço e as taxas?
Mesmo sendo todos Bitcoin, por que existem preços diferentes? Quando há diferença de preço entre diferentes mercados, algumas pessoas escolhem seguir a alta e vender na queda, enquanto outras começam a buscar outra oportunidade chamada "arbitragem". Ela não exige que você julgue se o preço vai subir ou cair, mas sim que encontre a diferença temporária de preço entre os mercados e tente obter lucro a partir disso. Então, como essa diferença de preço surge? Que tipo de diferença de preço vale a pena ser observada? Ver uma diferença de preço significa que é possível fazer arbitragem? Neste artigo, partiremos de cenários reais de negociação para entender a estratégia de arbitragem. 1. Primeiro entenda: o que exatamente a arbitragem lucra? Veja um exemplo, uma captura de tela do mesmo momento, onde o preço do BTC no mercado à vista e no mercado de contratos perpétuos difere em quase 40U, e no mercado de contratos futuros a diferença é ainda maior. Para um trader comum, ao ver essa diferença de preço, pode parecer apenas que os preços dos diferentes produtos são diferentes, e o próximo passo seria julgar se o preço vai subir ou cair. Mas para o trader de arbitragem, há outra oportunidade escondida nisso. Se comprar simultaneamente o lado relativamente mais barato e vender o lado relativamente mais caro, e reduzir o impacto geral da alta ou queda do BTC por meio de hedge, há a chance de obter lucro da diferença de preço entre os dois. Claro que é preciso considerar taxas, slippage, profundidade do mercado, entre outros fatores, isso é a "arbitragem de spread". Além da diferença de preço dos produtos, os contratos perpétuos também têm uma variável importante chamada "taxa de financiamento". Quando há uma diferença significativa na taxa de financiamento, os traders podem também estabelecer posições de hedge entre o mercado à vista e os contratos para tentar obter lucro com a taxa de financiamento, isso é a "arbitragem de taxa". Portanto, arbitragem
📘 Estratégia de arbitragem: como aproveitar a diferença de preço e as taxas?
Mesmo sendo todos Bitcoin, por que existem preços diferentes? Quando há diferença de preço entre diferentes mercados, algumas pessoas escolhem seguir a alta e vender na queda, enquanto outras começam a buscar outra oportunidade chamada "arbitragem". Ela não exige que você julgue se o preço vai subir ou cair, mas sim que encontre a diferença temporária de preço entre os mercados e tente obter lucro a partir disso. Então, como essa diferença de preço surge? Que tipo de diferença de preço vale a pena ser observada? Ver uma diferença de preço significa que é possível fazer arbitragem? Neste artigo, partiremos de cenários reais de negociação para entender a estratégia de arbitragem. 1. Primeiro entenda: o que exatamente a arbitragem lucra? Veja um exemplo, uma captura de tela do mesmo momento, onde o preço do BTC no mercado à vista e no mercado de contratos perpétuos difere em quase 40U, e no mercado de contratos futuros a diferença é ainda maior. Para um trader comum, ao ver essa diferença de preço, pode parecer apenas que os preços dos diferentes produtos são diferentes, e o próximo passo seria julgar se o preço vai subir ou cair. Mas para o trader de arbitragem, há outra oportunidade escondida nisso. Se comprar simultaneamente o lado relativamente mais barato e vender o lado relativamente mais caro, e reduzir o impacto geral da alta ou queda do BTC por meio de hedge, há a chance de obter lucro da diferença de preço entre os dois. Claro que é preciso considerar taxas, slippage, profundidade do mercado, entre outros fatores, isso é a "arbitragem de spread". Além da diferença de preço dos produtos, os contratos perpétuos também têm uma variável importante chamada "taxa de financiamento". Quando há uma diferença significativa na taxa de financiamento, os traders podem também estabelecer posições de hedge entre o mercado à vista e os contratos para tentar obter lucro com a taxa de financiamento, isso é a "arbitragem de taxa". Portanto, arbitragem