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OKX Academia de Crecimiento｜Guía Seleccionada Resumida
Conocimientos básicos ➊ Si entraste porque alguien te "recomendó", primero lee este artículo 🔗https://oyidl.net/ul/ACkbC01 ➋ Guía completa para evitar estafas en el mundo cripto 🔗https://oyidl.net/ul/BmEpi6n ➌ Explora la app de OKX 🔗https://oyidl.me/ul/Fckjid1 Comercio al contado ➊ Entiende la moneda que compras 🔗https://oyidl.net/ul/WHmwagq ➋ Por qué a veces no puedes ganarle al tiempo 🔗https://oyidl.me/ul/N0xEL4O ➌ Desde hacer la orden, gestión de posiciones hasta salir 🔗https://oyidl.me/ul/2ilRBXE Comercio de contratos ➊ ¿Ganas monedas o dinero? 🔗https://oyidl.net/ul/LWFgdPq ➋ Además de las velas, ¿qué más debes observar? 🔗https://oyidl.net/ul/fbGRWMV ➌ Entiende correctamente las ganancias y pérdidas 🔗https://oyidl.net/ul/anam6xp ❹ Modo de margen cruzado: cómo usarlo y para quién es adecuado 🔗https://oyidl.net/ul/1LjdiYF Un dato diario sobre contratos ➊ Precio más reciente, precio índice, precio marcado 🔗https://oyidl.net/ul/nsf1UdH
【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategias】 Pregunta de @乐川Fight
——¿El tiempo de redención del staking en spot afectará el arbitraje inteligente? #NuevoUsuarioDebeVer: Aquí tienes todo lo que necesitas
✅ No afecta. En el arbitraje inteligente, el staking que genera rendimiento se soporta principalmente en ETH y SOL, ambos utilizan staking líquido: al hacer staking con ETH se obtiene BETH, y con SOL se obtiene OKSOL; tras el staking, los activos permanecen líquidos y permiten una redención rápida.
➡︎ Por lo tanto, durante la ejecución de la estrategia, aunque el diferencial de precio cambie, se puede detener la estrategia en cualquier momento. Al detenerla, puedes elegir conservar todo el spot o vender todo el spot según tus necesidades.
➡︎ Si eliges conservar todo el spot, el spot comprado se transferirá de vuelta a la cuenta de trading, y BETH y OKSOL seguirán generando los rendimientos correspondientes; si eliges vender todo el spot, el spot comprado será vendido y dejarás de recibir rendimientos por staking.
📚 Preguntas frecuentes sobre staking de ETH https://www.okx.com/zh-hans/help/eth-staking-faq
📚 Preguntas frecuentes sobre staking de SOL https://www.okx.com/zh-hans/help/how-do-i-stake-and-redeem-oksol-crypto
【Estrategia QA】Arbitraje de tasas: La tasa cambió, ¿debería seguir manteniendo?
🧐 Al abrir la posición, la tasa de financiamiento es muy alta, pero durante la tenencia la tasa cambia, y el espacio de arbitraje original también varía. Entonces, en este momento, ¿esta estrategia aún tiene valor para continuar ejecutándose?
——Pregunta de: @一土·兑巾 @Gavin— @咖啡奶爸
❶ Primero, veamos la tasa de financiamiento
Un APY alto se basa en el valor anualizado calculado a partir de la tasa actual, que fluctúa continuamente. Si la tasa de financiamiento disminuye significativamente, significa que los ingresos futuros por financiamiento también se reducirán.
❷ Luego, calcula ingresos y costos
Después de iniciar la estrategia, primero calcula las 4 comisiones de compra-venta al contado y apertura-cierre de contratos, que constituyen el costo de transacción que esta estrategia debe cubrir.
➡︎ Supongamos una estrategia de arbitraje con un valor de 1000U tanto en contado como en contratos.
Según el nivel lv1, la comisión por orden ejecutada en contado es 0.08%, y en contratos es 0.02%, sumando un total de 2U en comisiones.
➡︎ Si la tasa de financiamiento del contrato en esta estrategia es 0.1%,
con liquidación cada 8 horas, se espera obtener 3U diarios en financiamiento (suficiente para cubrir las comisiones).
➡︎ Pero si también se tomó prestado en contado, se debe considerar la tasa de interés del préstamo y el tiempo de tenencia para calcular los intereses generados en el mismo período. Solo después de deducir comisiones e intereses se obtiene el beneficio neto, y se debe evaluar cuánto tiempo debe mantenerse para ser rentable.
👉 Por lo tanto, tras un cambio en la tasa, lo esencial es recalcular: cuánto se puede ganar, cuánto se debe pagar y cuánto queda finalmente. #新手必看：这里有你需要的一切
【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategias】Pregunta de @有 余
Esta pregunta en realidad es: en condiciones de alta volatilidad extrema, los precios de compra y venta cambian rápidamente, el deslizamiento también aumenta, y una oportunidad de arbitraje que parecía buena puede que ya no sea rentable después de la ejecución. Entonces, en esta situación, ¿cómo minimizar el riesgo?🔗Guía: https://oyidl.co/ul/DeHG7br
🧐 Se puede dividir en dos fases: al hacer la orden y durante la ejecución de la estrategia
❶ Al hacer la orden:
• Tasa de diferencia de precio: primero verifica si la diferencia de precio actual es suficientemente grande y si hay espacio para arbitraje
• Comisiones, intereses por préstamo de monedas y otros costos posibles: calcula si el margen de ganancia restante es suficiente después de deducir estos costos
• Profundidad del mercado y precio estimado de ejecución: cuando el mercado es muy volátil, el libro de órdenes cambia rápido, hay que prestar atención a si el precio real de ejecución se desvía mucho del esperado
• Configuraciones como sobreprecio, precio en cola, seguimiento automático de órdenes, intervalo de comprobación, umbral de pausa, etc.: estas configuraciones afectan si las órdenes en ambos lados se ejecutan sin problemas y si el precio de ejecución se desvía del esperado
❷ Durante la ejecución de la estrategia, enfócate en:
• Ganancias de arbitraje: cuánto se ha ganado realmente hasta ahora
• Comisiones, intereses por préstamo de monedas: cuánto costo se ha generado
• Ganancia total: combina ganancias y costos para evaluar el desempeño general de la estrategia
• Mantener el ratio de margen, precio estimado de liquidación forzosa: verifica si el riesgo de la posición actual está dentro de un rango aceptable para ti
👉 En resumen: antes de hacer la orden, evalúa si vale la pena este arbitraje; durante la ejecución, revisa cuánto has ganado realmente, cuánto has gastado en costos y si el riesgo de la posición ha aumentado. #新手必看：这里有你需要的一切
【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategias】 Preguntas de @玲珑骰子安红豆
—— La estrategia de arbitraje utiliza diferencias de precio o tarifas para encontrar oportunidades potencialmente rentables (Guía: https://oyidl.co/ul/DeHG7br)
En teoría, siempre que existan diferencias de precio o tarifas aprovechables, hay oportunidades de arbitraje, pero la rentabilidad depende de si los beneficios del arbitraje pueden cubrir los costos correspondientes.
🔸 Por ejemplo, arbitraje de diferencia de precio:
Durante la compra y venta se generan comisiones de transacción, y la diferencia de precio en sí misma fluctúa constantemente con el mercado. Por lo tanto, durante la ejecución de la estrategia se puede prestar especial atención a la variación de la "tasa de diferencia de precio". Si la tasa de diferencia real se reduce continuamente, significa que el espacio de arbitraje disponible también se está reduciendo; en ese momento, combinando datos de comisiones y beneficios de arbitraje, se evalúa si la oportunidad actual aún vale la pena continuar.
🔹 Ahora veamos el arbitraje de tarifas:
La fuente principal de beneficios es la tasa de financiación, por lo que es necesario observar los cambios en la tasa de financiación actual. Si la tasa de financiación disminuye continuamente, el espacio teórico de arbitraje también se reduce; entonces, combinando costos como comisiones e intereses de préstamos, se determina si el espacio de beneficios restante sigue siendo suficiente.
Por lo tanto, no se trata de que la estrategia se haya equivocado y luego se corrija "inteligentemente", sino de primero verificar si la oportunidad de arbitraje sigue vigente: para arbitraje de diferencia de precio se observa la tasa de diferencia, para arbitraje de tarifas se observa la tasa de financiación actual, y combinando los beneficios reales y los costos de transacción, se decide si la estrategia aún merece continuar.
🌟 【Captura la diferencia de precio o la tarifa cuando la oportunidad exista, y detén la estrategia a tiempo cuando el espacio de beneficios restante no sea suficiente para cubrir los costos relacionados.】
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【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategias】 Preguntas de @Gavin—
—— No se debe mirar solo la tasa de éxito, sino si el beneficio a largo plazo es suficiente para cubrir el riesgo.
El rendimiento de la estrategia Martingala se ve afectado por parámetros de aumento de posición, volatilidad del mercado y entorno del mercado, entre otros factores. Por lo tanto, una tasa de éxito alta a largo plazo por sí sola no es suficiente para determinar si la estrategia es efectiva.
Lo que realmente se debe observar es si, en diferentes entornos de mercado, la estrategia puede continuar generando beneficios que cubran los costos de transacción y si el riesgo se mantiene dentro de un rango aceptable.
🔴 Por ejemplo, se puede prestar especial atención a:
• Beneficio acumulado a largo plazo: ver si la estrategia sigue obteniendo beneficios positivos después de un período suficientemente largo;
• Máxima caída: observar cuál es la mayor caída posible de la estrategia en condiciones adversas;
• Grado de correspondencia entre beneficio y riesgo: si los beneficios derivados de una alta tasa de éxito son suficientes para cubrir las pérdidas causadas por una alta volatilidad;
• Rendimiento en diferentes entornos de mercado: incluyendo mercados laterales, tendencias alcistas y bajistas continuas.
En otras palabras, para juzgar si una estrategia Martingala es efectiva, no basta con mirar si la "tasa de éxito es alta", sino que se debe evaluar si puede mantener beneficios acordes al riesgo durante un período suficientemente largo, en diferentes entornos de mercado y con alta volatilidad.
➤ La tasa de éxito es un indicador de resultado, pero no es el único para determinar la efectividad de una estrategia. #新手必看：这里有你需要的一切
【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategias】 Pregunta de @一土·兑巾
El núcleo de esta pregunta no es observar estos parámetros, sino saber cuándo detenerse.
Desde el objetivo de la estrategia, generalmente se puede entender en dos casos:
1) Al alcanzar el beneficio esperado, se detiene la estrategia. Podemos configurar esto al crear la estrategia mediante dos parámetros:
【Objetivo de beneficio por ciclo】 establece el beneficio objetivo para cada ciclo.
【Condición de parada preestablecida】 seleccionar "Después del fin del ciclo" para detener automáticamente la estrategia al completar el objetivo de beneficio dentro del ciclo; seleccionar "Disparo por precio" para establecer la toma de ganancias según el precio objetivo de beneficio esperado.
2) Al alcanzar el límite máximo de pérdida que uno puede soportar, también se detiene la estrategia.
Esto sirve como un respaldo para tu estrategia; si la dirección es incorrecta, esta estrategia acepta una pérdida máxima que tú determines, configurando previamente la "condición de stop loss", realizando la orden de stop loss según "precio de mercado" o "precio límite".
Así, el llamado "cuándo detenerse" es en realidad: detenerse al alcanzar el beneficio esperado; detenerse al alcanzar el límite máximo de pérdida que uno puede soportar.
En resumen, ante pérdidas, lo prioritario no es un indicador específico, sino el límite de riesgo que uno ha establecido previamente. Una vez alcanzada la pérdida máxima soportable, se debe detener la estrategia, no esperar a que el mercado se revierta. #新手必看：这里有你需要的一切
【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategia】 Pregunta de @乐川Fight
No existe un parámetro óptimo aplicable a todos los mercados, y la configuración de parámetros varía según la persona. Cómo configurarlos depende de cuánto capital estés dispuesto a reservar para esta estrategia y cuánto máximo drawdown puedas soportar.
"Número máximo de aumentos de posición" depende de cuántas rondas de caída estés dispuesto a soportar con esta estrategia
"Multiplicador del monto de aumento de posición" indica qué tan rápido quieres que crezca la posición en las siguientes compras
"Límite máximo de inversión total" es cuánto capital estás dispuesto a invertir finalmente en esta estrategia
📍 Por ejemplo, si tienes un capital de 10000U, planeas usar como máximo 2000U para esta estrategia y aceptas un máximo de 600U de pérdida
➜ Primero, basándote en el capital y la tolerancia al riesgo, junto con el intervalo de aumento de posición, deduce el monto de cada aumento y el número máximo de aumentos.
➜ Luego, al calcular el multiplicador del monto de aumento, considera si el capital de la estrategia podrá mantenerse para usarlo en diferentes condiciones de mercado.
• Un multiplicador demasiado alto hace que la posición en niveles bajos crezca rápido, reduciendo el costo promedio de la posición de forma más notable, pero puede consumir el presupuesto de capital muy pronto, sin fondos para aumentar posiciones si el mercado sigue cayendo.
• Un multiplicador demasiado bajo permite conservar el capital por más tiempo, pero el aumento de posición en niveles bajos es limitado; si el mercado cae rápido, el número de aumentos puede alcanzar el límite antes, sin espacio para nuevas compras si el precio sigue bajando.
Por eso, los parámetros no se configuran de forma aislada; en esencia, deciden: ¿a qué ritmo debe invertirse el capital limitado para equilibrar el costo promedio de la posición, la ocupación de capital y el límite de riesgo en diferentes grados de caída del mercado?
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P: Después de deducir el deslizamiento en las transacciones, las comisiones y el desgaste por la tasa de financiamiento de derivados, debido a la existencia del límite de bancarrota, la expectativa matemática a largo plazo de la estrategia Martingala siempre es negativa. ¿Existe alguna solución de cobertura para este problema? @咖啡奶爸
R: Primero, hay que aclarar que ninguna estrategia puede garantizar ganancias absolutas, pero se puede controlar el riesgo máximo de la estrategia mediante la configuración de parámetros, dejando espacio suficiente para la reversión del mercado.
La estrategia Martingala funciona así: no elimina las pérdidas, sino que reduce el costo promedio de la posición aumentando la cantidad en niveles bajos, de modo que la amplitud necesaria para la recuperación tras la reversión del mercado sea menor, mientras se controla el número de aumentos y la inversión de capital para reducir el riesgo.
💡 Supongamos que se establece una estrategia de compra en BTC-75000U:
• Margen inicial para abrir posición: 1000U
• Aumentar posición tras una caída del 2%
• Margen por orden de aumento: 100U
• Multiplicador del monto de aumento: 1.5 veces
• Número máximo de aumentos: 4 veces
➡︎ Tras completar 4 aumentos, el margen total invertido es de 1812.5U. Como las nuevas posiciones se compran a precios más bajos, el costo promedio total de la posición disminuye aún más. Sobre esta base, se calcula el precio de equilibrio considerando comisiones, tasas de financiamiento y otros costos de transacción. Cuando el mercado finalmente se revierte y alcanza un precio por encima del punto de equilibrio, la estrategia entra en zona de ganancias.
Sin embargo, durante la ejecución de la estrategia, con cada aumento, el capital ocupado y la pérdida potencial también aumentan. Si la caída continúa de forma unidireccional, es muy probable que se active una liquidación forzosa antes de la reversión del precio.
Por lo tanto, la configuración de parámetros debe equilibrar "reducir el costo promedio de la posición" y "controlar el capital y el riesgo". Ajustar razonablemente la distancia entre aumentos, el monto y la cantidad, para reducir la amplitud necesaria para la reversión, pero también mantener el riesgo máximo de la estrategia dentro de un rango soportable. #新手必看：这里有你需要的一切
📖 Te llevamos a conocer a fondo la estrategia avanzada: "Estrategia de arbitraje"
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📘 Estrategia de arbitraje: ¿Cómo aprovechar la diferencia de precio y las tarifas?
¿Por qué existen diferentes precios para el mismo Bitcoin? Cuando hay diferencias de precio entre distintos mercados, algunos optan por comprar en alza y vender en baja, mientras que otros buscan otra oportunidad llamada "arbitraje". No requiere que determines si el precio subirá o bajará, sino que busques diferencias temporales de precio entre mercados y trates de obtener ganancias de ellas. Entonces, ¿cómo se generan estas diferencias de precio? ¿Qué tipo de diferencias de precio merecen atención? ¿Ver una diferencia de precio garantiza poder hacer arbitraje? En este artículo, partiremos de escenarios de trading reales para entender la estrategia de arbitraje. 1. Primero entender: ¿qué gana realmente el arbitraje? Veamos un ejemplo, una captura de pantalla del mismo momento donde el precio de BTC en el mercado spot y en el mercado de contratos perpetuos difiere casi 40U, y en los contratos de futuros la diferencia es aún mayor. Para un trader común, ver esta diferencia puede parecer solo que los precios de diferentes productos no coinciden, y luego intentaría predecir si subirá o bajará. Pero para un trader de arbitraje, aquí hay otra oportunidad. Si compras simultáneamente el lado relativamente barato y vendes el lado relativamente caro, y reduces el impacto general de la subida o bajada de BTC mediante cobertura, puedes obtener ganancias de la diferencia de precio entre ambos. Por supuesto, hay que considerar comisiones, deslizamientos, profundidad, etc., esto es el "arbitraje de diferencia de precio". Además de la diferencia de precio entre productos, los contratos perpetuos tienen una variable importante llamada "tasa de financiamiento". Cuando hay una diferencia significativa en la tasa de financiamiento, los traders también pueden establecer posiciones de cobertura entre spot y contratos para intentar obtener ingresos por financiamiento, esto es el "arbitraje de tasa". Por eso, el arbitraje
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¿Por qué existen diferentes precios para el mismo Bitcoin? Cuando hay diferencias de precio entre distintos mercados, algunos optan por comprar en alza y vender en baja, mientras que otros buscan otra oportunidad llamada "arbitraje". No requiere que determines si el precio subirá o bajará, sino que busques diferencias temporales de precio entre mercados y trates de obtener ganancias de ellas. Entonces, ¿cómo se generan estas diferencias de precio? ¿Qué tipo de diferencias de precio merecen atención? ¿Ver una diferencia de precio garantiza poder hacer arbitraje? En este artículo, partiremos de escenarios de trading reales para entender la estrategia de arbitraje. 1. Primero entender: ¿qué gana realmente el arbitraje? Veamos un ejemplo, una captura de pantalla del mismo momento donde el precio de BTC en el mercado spot y en el mercado de contratos perpetuos difiere casi 40U, y en los contratos de futuros la diferencia es aún mayor. Para un trader común, ver esta diferencia puede parecer solo que los precios de diferentes productos no coinciden, y luego intentaría predecir si subirá o bajará. Pero para un trader de arbitraje, aquí hay otra oportunidad. Si compras simultáneamente el lado relativamente barato y vendes el lado relativamente caro, y reduces el impacto general de la subida o bajada de BTC mediante cobertura, puedes obtener ganancias de la diferencia de precio entre ambos. Por supuesto, hay que considerar comisiones, deslizamientos, profundidad, etc., esto es el "arbitraje de diferencia de precio". Además de la diferencia de precio entre productos, los contratos perpetuos tienen una variable importante llamada "tasa de financiamiento". Cuando hay una diferencia significativa en la tasa de financiamiento, los traders también pueden establecer posiciones de cobertura entre spot y contratos para intentar obtener ingresos por financiamiento, esto es el "arbitraje de tasa". Por eso, el arbitraje